High Probability Handel

High Probability Handel Freitag 9. Juni, 2006 Ein Intraday-Variation Pairs Trading, meine Trading-Stil 2006.06.09 04.04.00 Geschrieben von HPT Es dauerte eine Weile, um eine Strategie, die intraday, die mich Signale für hohe Wahrscheinlichkeit Trades auftreten würde gearbeitet zu finden. Ich verwende, um zu versuchen, um Aktien handeln, die sehr wenig Korrelation zueinander gehabt, und ich verwenden, um nur ein paar zu sehen Charts. das war eine Verschwendung von Zeit, aber erfuhr ich Chart-Muster und hohe Wahrscheinlichkeit Setups. Um zu wissen, wie man den Handel, müssen Sie wissen, wie der Markt verbunden ist. Ich schlage vor, auf der Suche auf dem Markt von einem Top-down-Ansatz und dann weiter einzugrenzen, um ein paar Artikel für den Handel. 1. Sie müssen erkennen, dass die Futures wie der ES, YM und NQ sind Ihre größten Indikatoren intraday. (Sie können auch möglicherweise Kenntnis von der EURO zu nehmen und Bonds ,, aber ,, diese oft zu reagieren, um was auch immer die Zukunft tun) 2.Die TICK und TRIN sind Ihre zweite größte Indikatoren 3.Die Index, in dem die Aktien Sie handeln ist drittwichtigster (und Sie wollen, um einen Index, die hohe Volumen hat und hat eine hohe Korrelation mit den Futures finden ,, Dinge llike XLF, XLE, SMH, sind eine gute Wahl für deren Volumen, offensichtlich SMH ist besser, wenn Sie Ihre beobachten NQ und XLF oder XLE wäre besser für ES / YM) 4.In den Index, die Sie beobachten, kann es zu Teilsektoren werden ,, und in dieser Untersektoren Sie Aktien noch korrelierten finden. Zum Beispiel können Sie gerne den Finanzsektor; XLF. Wenn Sie diesen Bereich zu wählen, zu analysieren, um zu sehen, welche Aktien am meisten korreliert sind, und die Lager oft fungiert als einer der Marktführer in den Bewegungen und die langsam ist und holt. Um zu sehen, was ich meine, sieh dir das an: 5EGSPC & p = s & a = v & p = s> 5.Nun, dass Sie Ihr Korb von Aktien, die Sie jeden Tag zu sehen, werden Sie beobachten, um zu sehen, welche Aktien den ersten Schritt in eine bestimmte Richtung macht, und dann werden Sie entscheiden, was Bestand aus dem Warenkorb ist wahrscheinlich, um aufzuholen. Sie tun nicht kurz die führenden Aktien, das wäre dumm, weil es in seiner Richtung weiter und es ist Fortschritt kann stärker wachsen als die Branche wird immer stärker von allen anderen Aktien aufholen. Offensichtlich ist Ihre Branche am ehesten zu becuase dessen, was die Zukunft tun, zu bewegen. 6.To gut an Aktien, es hilft wirklich zu wissen, wie Futures-Handel und wie man den Handel mit der Zecken. Beim Handel mit dem TICK, suchen Sie nach einem höheren hoher oder niedriger niedriger als die vorherige TICK, und auch Sie brauchen, um Kenntnis von offensichtlich Trendlinien auf der TICK-Chart, die, wenn sie gebrochen zu nehmen, wird eine Reaktion in der Zukunft führen, was bewirkt, eine Reaktion in Ihrer Branche und eine Reaktion in der zugrunde liegenden Aktien. Ich sehe wohl 15-20 Diagramme während des Tages. Ich persönlich benutze 1min Charts (manchmal 12 Sekunden Charts) für den Handel und wenn ich einen Handels Setup Ich habe gerade meine Augen auf den Geld - / Briefspanne und suchen nach den besten Beitrag, Ich tausche die YM und einen Korb von Aktien zur gleichen Zeit, zuerst nehmen Sie einen Eintrag auf der YM und dann in Aktien erhalten. Wenn ich richtig war auf der YM Handel, dann ist mein Handel an den Aktien wird auch auszahlen. Die meisten meiner Trades sind in der schwarzen innerhalb von 20 Sekunden, aber manchmal sind die Zecken können eine Fälschung heraus geben, und ich habe, zu der Position hinzufügen, bevor die Zecken brechen die Trendlinie und fangen Sie an mein Handwerk in die richtige Richtung. Ich suche nach einer Ausfahrt auf dem YM bei Zecken Extremen die meisten der Zeit, es sei denn, ich werde die Position länger halten. Die Ausfahrt auf die Aktien werden nach der Ausfahrt auf der YM sein, weil die Bestände langsamer, um aufzuholen sind. Auch ist es in Ihrem besten Interesse, sich in Richtung des gleitenden Durchschnitts zu handeln. Wenn Sie eine Umkehrung verpassen, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Trend wird sich fortsetzen, und Sie können auf der nächsten bullish / bearish Harami Candlestick eingeben. Allerdings ist der Punkt, um diese Art von Handel, um die Auflösung in einer führenden Aktien bemerken, und in die langsame Lager, bevor sie nach oben oder nach unten zu bieten. Während die führenden Aktien kann rollen über zusammen mit den Zecken und YM kann meine hinkt Lager auf seinem hohen, die perfekt für einen kurzen Eintrag sein. Also, wenn Ihr Trading, würde ich vorschlagen, dass Sie einen Futures-Kontrakt, der Zecke, Trin, einen Sektor, und einen Korb mit stark korrelierten Aktien zu verwenden. Mit meiner Strategie, nur in einer Richtung zu handeln sich, welche die Richtung der Zukunft ist, und es gibt keinen Kurz der Führer und kaufen Sie die Nachzügler wie, wie Pair-Handel basiert. Die ORIGINAL pair-Strategie funktioniert am besten zwischen den verschiedenen Sektoren, nicht zwischen zwei Aktien in derselben Branche. Auch das Paar Strategie funktioniert am besten auf einem viel größeren Zeitrahmen Intraday dann wären Sie tatsächlich versuchen, eine echte "marktneutrale Handel", zum Beispiel Handel: Dies ist ein klassisches Beispiel dafür, was ein Paar Handel sollte wie zwischen anti-korreliert Sektoren suchen, würden Sie wollen, zu sein mit Optionen, die vielen Monaten der Zeitwertverfall haben so weniger Kapitalbindung. 5EOSX & t = 6m & q = & l = on & z = & c =% 5EXAL & p = s & a = v & p = s> Investment-Guru Handwer - Carl Icahn kauft VLTC Sonntag, 23. November, 2014 Liste Exchange Traded Note (ETN) mit Nettoinventarwert & Premium-Discount 0 Kommentare 2014.11.23 01.56.00 Geschrieben von HPT Ich suchte im Internet nach einem ETN Liste im Excel-Format mit der Prämie und Discount Prozent, und ich konnte ihn nicht finden, so dass ich eine mir selbst gemacht. Dies ist keine vollständige Liste und ich werde nicht die Aktualisierung nur aktuelle Stand 11/21/14 it. The Werte sind. Crude Oil Volatility Index Spike Montag, 6. Oktober, 2014 Implizite Volatilität und BioPharm Ausfälle; ADHD & SNSS 0 Kommentare 2014.10.06 11.12.00 Geschrieben von HPT Die beiden Aktien mit der höchsten Option implizite Volatilität Handel in diesem Jahr veröffentlicht Ergebnisse heute. Die 2 Stocks waren; ADHS und SNSS zwei Biopharma-Aktien, die Volatilität über 300% und in den Tagen vor der Ankündigung ihrer Phase-III-Ergebnisse implizierten vol versetzt, um mehr als 500% angedeutet hatte. Heute sind die Ergebnisse kamen heraus und beide Unternehmen enttäuscht. Beide Aktien unteren gapped. ADHS ist nach unten aronud 54% auf $ 6,42 aktuell und SNSS unten ist 76% auf $ 1,60 aktuell. Wenn Sie geschehen, um den Anruf von ADHS diese moring Konferenz zuzuhören, war Piper Jaffray die erste sein, Fragen zu stellen und sie zum ersten Mal das Unternehmen gratulierte zu den Ergebnissen und kam später sagen, dass sie einen Kauf mit einem Ziel von 42 $ zu bekräftigen. Dies kann sehr verwirrend sein für Anleger zu hören, aber der Kurs der Aktie nicht lügt. Zitat von Piper Jaffray von TheStreet Den Tagen vor der Ankündigung ADHS Lager wurde Zick Zack und ab 15% pro Tag. Das Lager war ein großes Wagnis, mit rund einem 6.000.000 Aktien Schwimmer, wurde sie für eine große Bewegung auf dem Pressemitteilung bereit. Ich weiß nicht, wer in der Welt werden, zu kaufen oder Aktien Leerverkäufe vor der Pressemitteilung würde. Die reale Geld zu verdienen war in den Optionen. Die OTM $ 40 fordert ADHS wurden bei mehr als $ 1 des vorangegangenen Handelstages gehandelt und jetzt werden sie wertlos verfallen würden die Lager gehabt haben, um rund 300%, um Spike für Sie, keine Wärme auf den Handel zu nehmen. Inzwischen sind die $ 5 Puts wurden über 0,50 $ am Vortag gehandelt und jetzt sind für rund 0,20 $ gehen. Die ideale Handel auf dieser Lager war der Verkauf der Strangle ($ 5 Puts und $ 40 Anrufe). Etwas zu beachten Vorfeld der Pressemitteilung war der Leerverkauf Verbot von einigen Brokern eingeführt (dh Interactive Brokers.) Und der Preisverfall im Vorfeld die letzten Tage vor der Pressemitteilung. Man kann spekulieren, dass die einzige Person, die kurz eine Aktie mit anstehenden Phase-III-Ergebnisse tat, würde dies in Kenntnis dessen, was das Ergebnis war. Hier sind einige Diagramme und Zahlen. Die Option Ketten dem Tag vor der Veröffentlichung der Nachricht für ADHS - Die Option Kette der Tag der Veröffentlichung der Nachricht für ADHS Wenn Sie dachten, Sie verkaufen, könnte die OTM ruft am offenen, man konnte nicht, sind die Market Maker nicht so dumm. Die OTM ruft alle mit 0 Gebot und 0,05 Angebot geöffnet.